Trecento anni fa, al tempo della dinastia Qing, il governo centrale creò nella città di Huiyuan, a Yili, nel Xinjiang, il comando militare di Yili, che governava l'intera regione. Nel 1884 il Xinjiang divenne una provincia, stringendo ulteriormente i rapporti con le province dell'entroterra.

Nel settembre del 1949 il Xinjiang annunciò la liberazione pacifica. Il primo ottobre dello stesso anno venne fondata la Repubblica Popolare Cinese, e come altre province della Cina, il Xinjiang è diventato una circoscrizione di livello provinciale dotata di autonomia etnica.

Le risorse materiali del Xinjiang sono ricchissime: le riserve esplorate di carbone e di petrolio occupano 1/3 del totale nazionale, ed anche quelle di gas sono enormi, con i giacimenti e le riserve continentali di petrolio dalle previsioni di sviluppo più ampie del nord-ovest cinese. Secondo le valutazioni, i giacimenti di petrolio e gas del Xinjiang raggiungono i 740 mila kmq, con riserve di 20,8 miliardi di tonnellate di petrolio e 10 mila miliardi di metri cubi di gas naturale, occupando il 30% delle risorse nazionali continentali di petrolio e gas, il che ne fa il "mare della speranza" dell'industria petrolifera del paese. Il progetto di "trasporto ad est del gas dell'ovest", sarà completato in ottobre (2004) e porterà le ricche risorse di gas del Xinjiang a Shanghai e alle zone circostanti dell'est della Cina.

Il volume generale del carbone del Xinjiang supera le 20 mila tonnellate, occupando circa il 40% delle riserve nazionali, il che lo pone al primo posto nel paese. La centrale elettrica sperimentale ad energia eolica di Daban è la più grande del genere della Cina.